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发布日期：2025-10-16 03:40    点击次数：91

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鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)    基金科罚东说念主：鹏华基金科罚有限公司    基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问   基金科罚东说念主的董事会、董事保证本请问所载贵寓不存在舛错记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带的法律拖累。本中期请问也曾三分之二以 上孤独董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 请问中的财务方针、净值表现、利润分派情况、财务司帐请问、投资组合请问等内容，保证复核 内容不存在舛错记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金科罚东说念主承诺以诚笃信用、勤勉尽责的原则科罚和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天表现。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募讲解书额外更新。   本请问中财务贵寓未经审计。   本请问期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                     第 3页 共 60页                                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                   第 4页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证国防指数(LOF) 场内简称       国防 LOF 基金主代码      160630 基金运作形式     上市契约型灵通式（LOF） 基金合同成效日    2014 年 11 月 13 日 基金科罚东说念主      鹏华基金科罚有限公司 基金托管东说念主      中国建设银行股份有限公司 请问期末基金份    4,194,642,708.55 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基                 鹏华中证国防指数(LOF)A                 鹏华中证国防指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                          国防 LOF                         - 内简称 下属分级基金的交 易代码 请问期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资见解                 精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小化，力图将日                      均追踪偏离度戒指在 0.35％以内，年追踪弊端戒指在 4％以内。 投资策略                 本基金给与被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股额外权重的变                      化进行相应诊治。                      当预期成份股发生诊治或成份股发生配股、增发、分成等行动时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金科罚东说念主不错对投资组合科罚进行                      顺应变通和诊治，悉力缩小追踪弊端。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹相比基准之间的日均跟                      踪偏离度不晋升 0.35％，年追踪弊端不晋升 4％。如因指数编制规                      则诊治或其他身分导致追踪偏离度和追踪弊端晋升上述范围，基金                      科罚东说念主应采取合理法子幸免追踪偏离度、追踪弊端进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                                 第 5页 共 60页                   鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其平缓 买入，在悉力追踪弊端最小化的前提下，本基金可采取顺应方法， 以缩小买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他阛阓身分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊治 或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据阛阓情况，勾通研 究分析，对基金财产进行顺应诊治，以期在法则的风险承受限定之 内，尽量削弱追踪弊端。 （2）股票投资组合的诊治 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股额外权重的变 动而进行相应诊治，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令诊治，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪弊端最小化。基金科罚 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 给与合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重捏有成份股，基金将会给与合理方法寻求替代。 根据标的指数的诊治王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行诊治。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新诊治时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应诊治； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊治，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、律例法则，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合科罚进行顺应变通和诊治， 悉力缩小追踪弊端。 本基金不错根据流动性科罚需要，中式到期日在一年以内的政府债 券进行树立。本基金债券投资组合将给与从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断明天利率变化，并利用债 券订价技艺，进行个券聘用。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生 居品。 本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的， 主要聘用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位诊治的交易成本，达到踏实投资组结伴产净值的目的。 基金科罚东说念主将建立股指期货交易方案部门或小组，授权特定的科罚 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资方案经过和风险戒指等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并勾通权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求踏实确当期收益。      第 6页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 事迹相比基准            中证国防指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％ 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债                   券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                   收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数表现，具                   有与标的指数以及标的指数所代表的公司相通的风险收益特征。 注：无。        神色                 基金科罚东说念主                             基金托管东说念主 称呼               鹏华基金科罚有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名       高永杰                              王小飞 信息表示         掂量电话     0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱     xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户行状电话           4006788999                       021-60637228 传真               0755-82021126                    021-60635778 注册地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                  圳海外商会中心第 43 楼 办公地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                  圳海外商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码             518048                           100033 法定代表东说念主            张纳沙                              张金良 本基金采选的信息表示报纸称呼                   《证券时报》 登载基金中期请问正文的科罚东说念主互联网网                                  http://www.phfund.com.cn 址                                  深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期请问备置地点          神色                      称呼                         办公地址                     中国证券登记结算有限拖累公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                §3 主要财务方针和基金净值表现                                                             金额单元：东说念主民币元 据和方针           鹏华中证国防指数(LOF)A                     鹏华中证国防指数(LOF)C 本期已罢了收益                   -95,537,375.63                         -33,600,769.57 本期利润                      360,378,383.45                         121,421,482.25 加权平均基金份                             0.1189                               0.1153                               第 7页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                              请问期末(2025 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分派利                         -1,247,730,556.33                 -99,969,874.76 润 期末可供分派基                                   -0.4272                         -0.0785 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                              请问期末(2025 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净                                    -4.03%                         -7.85% 值增长率 注：(1)   本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益 等未罢了收益。 (2)   所述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，灵通式基金的申购赎回 费、基金逶迤费等），计入用度后本体收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，给与期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已罢了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指请问期临了一日，即 6 月 30 日，岂论该日是否为灵通 日或交易所的交易日。                        鹏华中证国防指数(LOF)A               份额净      份额净值                  事迹相比基准                                  事迹相比基         阶段    值增长      增长率标                  收益率法式差      ①－③     ②－④                                  准收益率③                率①       准差②                     ④       畴昔一个月   11.01%     1.57%      10.67%       1.57%   0.34%    0.00%                             第 8页 共 60页                                          鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问   畴昔三个月    12.89%     1.97%     12.77%       1.98%    0.12%   -0.01%   畴昔六个月    13.41%     1.76%     13.58%       1.77%   -0.17%   -0.01%   畴昔一年     29.43%     2.07%     30.12%       2.08%   -0.69%   -0.01%   畴昔三年     -19.29%    1.72%    -18.23%       1.73%   -1.06%   -0.01% 自基金合同成效起                                             -24.89            -4.03%     2.15%     20.86%       2.13%            0.02%    于今                                                     %                      鹏华中证国防指数(LOF)C            份额净       份额净值                事迹相比基准                               事迹相比基    阶段      值增长       增长率标                收益率法式差      ①－③      ②－④                               准收益率③             率①        准差②                   ④   畴昔一个月    11.00%     1.57%     10.67%       1.57%    0.33%   0.00%   畴昔三个月    12.86%     1.97%     12.77%       1.98%    0.09%   -0.01%   畴昔六个月    13.35%     1.76%     13.58%       1.77%   -0.23%   -0.01%   畴昔一年     29.30%     2.07%     30.12%       2.08%   -0.82%   -0.01%   畴昔三年     -19.52%    1.72%    -18.23%       1.73%   -1.29%   -0.01% 自基金合同成效起            -7.85%     1.86%     -3.71%       1.87%   -4.14%   -0.01%    于今 注：事迹相比基准=中证国防指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％。      收益率变动的相比                          第 9页 共 60页                                               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：1、本基金基金合同于      2014 年 11 月 13 日成效。2、终结建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中法则的各项比例。 注：无。                         §4 科罚东说念主请问   鹏华基金科罚有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 科罚及中国证监会许可的其他业务。终结本请问期末，公司鼓舞由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产科罚股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册老本 15,000 万元东说念主民币。终结本请问期末，公 司科罚资产总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只天下社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资科罚基金，在基金投资、风险戒指等方面蓄积了丰富训戒。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名     职务                                             讲解                                业年限             任职日历       离任日历                                         陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年证      本基金的   2019-03-                    券从业训戒。曾任杭州衡泰软件公司金融 陈龙                      -      16 年      基金司理      19                       工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金科罚                                         有限公司，历任监察稽核部金融工程总监                             第 10页 共 60页               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问           助理、量化及衍生品投资部量化研究总监           助理，先后从事金融工程、量化研究等工           作，现担任指数与量化投资部副总司理、           基金司理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月           担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资           基金基金司理, 2016 年 07 月至 2018 年 04           月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金           基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 04 月           担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资           基金基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05           月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资           主题指数证券投资基金（LOF）基金司理,           证转移互联网指数分级证券投资基金基金           司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任           鹏华中证 800 证券保障指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基           金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证           券投资基金基金司理, 2019 年 03 月于今           担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资           基金（LOF）基金司理, 2019 年 11 月于今           担任鹏华中证 500 交易型灵通式指数证券           投资基金基金司理, 2019 年 12 月至 2022           年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开           放式指数证券投资基金基金司理, 2020 年           指数证券投资基金聚拢基金基金司理,           证 800 证 券 保 险 指 数 型 证 券 投 资 基 金           （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022           年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证           券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 02           月于今担任鹏华中证畜牧衍生交易型灵通           式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 08           月于今担任鹏华中证国防交易型灵通式指           数证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月           至 2025 年 03 月担任鹏华国证疫苗与生物           科技交易型灵通式指数证券投资基金基金           司理, 2023 年 07 月于今担任鹏华国证粮           食产业交易型灵通式指数证券投资基金基           金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证 第 11页 共 60页                                     鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                 食粮产业交易型灵通式指数证券投资基金                                 发起式聚拢基金基金司理, 2025 年 03 月                                 于今担任鹏华中证 A50 交易型灵通式指数                                 证券投资基金基金司理,陈龙先生具备基                                 金从业经验。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后稳健对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2.      证券从业的含义校服行业协会对于从业东说念主员经验 科罚办法的相关法则。 注：本基金基金司理未兼任私募资产科罚计划投资司理。   请问期内，本基金科罚东说念主严格死守《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的联系法则 以及基金合同的约定，本着诚笃守信、勤勉尽责的原则科罚和运作基金资产，在严格戒指风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本请问期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和挫伤基金份额捏有东说念主利益的行动。   请问期内，本基金科罚东说念主严格践诺公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各要领得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间相互利益运输的情况。   请问期内，本基金未发生坐法非法且对基金财产形成损失的额外交易行动。本请问期内未发 生基金科罚东说念主科罚的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证国防指数，中证国防指数从沪深阛阓中式附庸于十雄师工集团 公司旗下的上市公司证券，以及为国度武装力量提供兵器装备，或与军方有本体装备承制销售金 额或签订合同的相关上市公司证券动作指数样本，以反应国防产业上市公司证券的合座表现。   上半年，中证国防指数高涨 14.22%，同期上证指数高涨 2.76%，沪深 300 指数高涨 0.03%， 板块赢得了显赫的逾额收益。年头以来，对于行业迎来逆境回转，以及“十五五”计划带来新一 轮景气上行周期等判断，也不息得到阛阓的考证。5 月印巴突破，使得军贸的第二增长弧线提前                       第 12页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 干与投资者的视线，也带动了中国军工资产的价值重估。6 月下旬，“反法西斯凯旋 80 周年”阅 兵行动稳健官宣，推动板块走出一轮可不雅的行情。   瞻望下半年，国防军工板块依然值得额外青睐，具体来看：1）“十四五”收官及“十五五” 计划引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初次考证本轮景气回转；2）军贸带动军工资产价 值重估，后续有望从主题演绎转向订单运行；3）订正行动相对明确的时辰节点，有望凝结伴金的 共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金给与被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股额外权重的变化进行相应诊治。当预期成份股发生诊治或成份股发生 配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，基金科罚东说念主通过对投资组合科罚进行顺应变通和诊治，悉力缩小追踪弊端。   终结本请问期末，本请问期 A 类份额净值增长率为 13.41%，同期事迹相比基准增长率为 13.58%； C 类份额净值增长率为 13.35%，同期事迹相比基准增长率为 13.58%。 宇树科技等带动下，走出了一轮春季躁动行情，AI 算力、机器东说念主等标的领涨；4 月初受好意思国平等 关税冲击，大盘出现了系统性的诊治，随后维稳资金入场，带动阛阓触底回升，并平缓回复 4 月 初的诊治，上证指数在 6 月底创出了年内新高。 宏不雅方面，量、价背离的趋势仍然在延续，上半年 GDP 增速 5.3%，但 CPI、PPI 等数据仍然表现 低迷，使得阛阓参与主体的体感仍然偏弱。在需求端，外需虽联系税扰动，但仍然表现出了较强 的韧性；而内需主要依托于“以旧换新”政策对社零的撑捏，而房地产投资和价钱等仍然延续下 滑的趋势。最终反应到上市公司层面上，盈利依然偏弱，景气赛说念依然匮乏。 在此配景下，以保障资金为代表的树立资金进一步缩圈至银行，而高净值客户则借说念量化私募参 与小微盘，活跃资金则在一些偏主题标的快速轮动，如 AI 算力、机器东说念主、革命药、国防军工、固 态电板、可控核聚变等。 瞻望下半年，合座上咱们以为 A 股如故延续慢牛的步地，同期牛市的积极身分也曾在平缓蓄积。 咱们相对更看好四季度，一方面是宏不雅经济的压力有望在四季度闪现，从而倒逼增量政策的落地， 其次中好意思的贸易谈判在四季度可能会愈加豁达，从而进一步提振阛阓的风险偏好。 基本面的维度，受制于平等关税的影响，本年企业合座盈利水平如故一个寻底的过程，乐不雅情形 下，来岁有望迎来企业盈利的拐点。从 1-2 年的视角看，如果不洽商外部关系的顶点恶化，在低                        第 13页 共 60页                                       鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 利率的刺激下，咱们应该大略看到一轮由“盈利竖立”和“进款搬家”共同运行的牛市行情。 结构方面，1-2 个季度视角，银行等红利资产依然不错动作底仓树立，关联词性价比会有所下落， 建议青睐低位的科技 AI，以及二季度以来诊治相对相比充分的机器东说念主板块。国防军工板块天然上 半年也曾有所表现，关联词咱们以为下半年依然还有进一步表现的契机，具体来看：1）“十四五” 收官及“十五五”计划引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初次考证本轮景气回转；2）军 贸带动军工资产价值重估，后续有望从主题演绎转向订单运行；3）订正行动相对明确的时辰节点， 有望凝结伴金的共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金科罚东说念主按照企业司帐准则、中国证监会相关法则、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金科罚东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务科罚轨制，明确基金估值的法式和技艺。   本基金科罚东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟悉种种投资品种的估值原则和具体估值 法式。估值经过中包含风险监测、戒指和请问机制。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及 净值筹划的复核拖累。本基金科罚东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控科罚部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训戒，熟悉相关法律律例，具备投资、研究、风险科罚、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。   基金科罚东说念主转换估值技艺，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所给与的相关估值技艺、 假定及输入值的顺应性商量司帐师事务所的专科意见。   本请问期内，参与估值经过各方之间无紧要利益突破。   本基金科罚东说念主已与第三方订价行状机构签署行状契约，由其按约定提供相关参考数据。 期末基金份额净值 1.0177 元，不得当利润分派条件；鹏华中证国防指数(LOF)C 期末可供分派利 润为-99,969,874.76 元，期末基金份额净值 0.9215 元，不得当利润分派条件。   无。                         第 14页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                           §5 托管东说念主请问    本请问期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格死守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管契约和其他联系法则，不存在挫伤基金份额捏有东说念主利益的行动，皆备守法尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本请问期，本基金托管东说念主按照国度联系法则、基金合同、托管契约和其他联系法则，对本基 金的基金资产净值筹划、基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金科罚东说念主有挫伤基金份额捏有东说念主利益的行动。 请问期内，本基金利润分派情况得当法律律例和基金合同的相关约定。    本托管东说念主复核审查了本请问中的财务方针、净值表现、利润分派情况、财务司帐请问、投资 组合请问等内容，保证复核内容不存在舛错记录、误导性述说或者紧要遗漏。               §6 半年度财务司帐请问（未经审计） 司帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 请问截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       319,667,236.71         183,724,516.97 结算备付金                                   11,602,415.07         11,883,853.91 存出保证金                                      225,933.14            182,621.64 交易性金融资产                 6.4.7.2      3,929,029,628.70      3,021,661,327.92 其中：股票投资                              3,929,029,628.70      3,021,661,327.92     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产支捏证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      -                              第 15页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 其中：债券投资                                                  -                      -      资产支捏证券投资                                            -                      -      其他投资                                                -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                         -                      - 其他权利器具投资                 6.4.7.7                         -                      - 应收计帐款                                      15,381,744.87             334,602.00 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                       7,413,569.37           4,278,338.34 递延所得税资产                                                  -                      - 其他资产                     6.4.7.8                         -                      - 资产悉数                                    4,283,320,527.86       3,222,065,260.78                                             本期末                   上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                     -                      - 交易性金融欠债                                                  -                      - 衍生金融欠债                   6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                                -                      - 应付计帐款                                                    -               260.24 应付赎回款                                     132,599,728.26          18,055,721.94 应付科罚东说念主酬劳                                     3,233,116.49           2,774,129.76 应付托管费                                         646,623.28             554,825.97 应付销售行状费                                        95,726.72              33,606.07 应付投资参谋人费                                                  -                      - 应交税费                                                     -                      - 应付利润                                                     -                      - 递延所得税欠债                                                  -                      - 其他欠债                     6.4.7.9              354,436.45             558,455.70 欠债悉数                                      136,929,631.20          21,976,999.68 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       4,369,845,898.82       3,798,871,540.71 其他概括收益                   6.4.7.11                        -                      - 未分派利润                    6.4.7.12        -223,455,002.16        -598,783,279.61 净资产悉数                                   4,146,390,896.66       3,200,088,261.10 欠债和净资产悉数                                4,283,320,527.86       3,222,065,260.78 注： 请问截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 4,194,642,708.55 份，其中鹏华中证国防 指数(LOF)A 基金份额总额为 2,920,898,064.08 份，基金份额净值 1.0177 元；鹏华中证国防指数 (LOF)C 基金份额总额为 1,273,744,644.47 份，基金份额净值 0.9215 元。 司帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 本请问期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                               第 16页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                                                 单元：东说念主民币元                                        本期                    上年度可比期间     项 目           附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                              503,712,944.24            -443,929,204.21 其中：进款利息收入        6.4.7.13                  450,607.41               385,391.32    债券利息收入                                           -                        -    资产支捏证券利                                                     -                        - 息收入    买入返售金融资                                                     -                        - 产收入    其他利息收入                                           -                        -                                     -108,459,323.06            -207,942,105.51 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14           -127,641,350.16            -228,018,365.41    基金投资收益                                           -                        -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                        -    资产支捏证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                        -    衍生器具收益        6.4.7.18                           -                        -    股利收益          6.4.7.19             19,182,027.10              20,076,259.90    以摊余成本计量 的金融资产间隔阐明产                                          -                        - 生的收益    其他投资收益                                           -                        - （损失以“-”号填列）                                                     -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             21,913,078.54              18,585,491.37 其中：暂估科罚东说念主酬劳                                          -                        - 其中：卖出回购金融资                                                     -                        - 产支拨                              第 17页 共 60页                                                     鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 三、利润总额（蚀本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净蚀本以 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                          -                       - 后净额 六、概括收益总额                                 481,799,865.70            -462,514,695.58 司帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 本请问期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                              本期      神色                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他概括收益              未分派利润            净资产悉数 一、上期期末净       3,798,871,540.                      -598,783,279.6   3,200,088,261.1 资产                        71                                   1                 0 加：司帐政策变                            -                -                  -                 - 更      前期差错更                            -                -                  -                 - 正      其他                    -                -                  -                 - 二、本期期初净       3,798,871,540.                      -598,783,279.6   3,200,088,261.1 资产                        71                                   1                 0 三、本期增减变 动额（减少以“-” 570,974,358.11                    -     375,328,277.45    946,302,635.56 号填列） （一）、概括收益                            -                -     481,799,865.70    481,799,865.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                                           -106,471,588.2 净资产变动数        570,974,358.11                -                       464,502,769.86 （净资产减少以                                                        5 “-”号填列） 其中：1.基金申      1,950,804,797.                      -320,450,651.6   1,630,354,145.5 购款                        17                                   7                 0               -1,379,830,439                -     213,979,063.42   -1,165,851,375. 回款                                 第 18页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                         .06                                                  64 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      4,369,845,898.                    -223,455,002.1   4,146,390,896.6 资产                       82                                 6                 6                                        上年度可比期间      神色                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他概括收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净      4,155,344,344.                    -628,436,175.5   3,526,908,168.5 资产                       09                                 6                 3 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      4,155,344,344.                    -628,436,175.5   3,526,908,168.5 资产                       09                                 6                 3 三、本期增减变 -141,453,034.8                         -421,144,933.9 动额（减少以“-”                                  -                    -562,597,968.74 号填列）                 1                                      3 （一）、概括收益                                       -462,514,695.5                           -                -                    -462,514,695.58 总额                                                          8 （二）、本期基金 份额交易产生的      -141,453,034.8 净资产变动数                                     -    41,369,761.65   -100,083,273.16 （净资产减少以                   1 “-”号填列） 其中：1.基金申                                       -227,099,742.8 购款                                                          5              -960,339,120.6                -   268,469,504.50   -691,869,616.12 回款                                第 19页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                    -              -                -                 - 益 四、本期期末净       4,013,891,309.                  -1,049,581,109   2,964,310,199.7 资产                        28                             .49                 9 报表附注为财务报表的构成部分。 本请问 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金科罚东说念主负责东说念主                  主宰司帐使命负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证国防指数分级证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督科罚委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]969 号《关 于准予鹏华中证国防指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金科罚有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募 集。 本基金为契约型灵通式基金，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币                        《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》 于 2014 年 11 月 13 日稳健成效，基金合同成效日的基金份额总额为 395,821,603.87 份基金份额， 其中认购资金利息折合 148,822.73 份基金份额。本基金的基金科罚东说念主为鹏华基金科罚有限公司， 基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。 本基金科罚东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额间隔运作、间隔上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额 折算基准日)日终，以鹏华国防份额的基金份额净值为基准，鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额按                                 第 20页 共 60页                                     鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 照各自的基金份额净值折算成鹏华国防份额的场内份额。根据《对于表率金融机构资产科罚业务 的教唆意见》等相关法则，经与基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监 会备案，鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额间隔运作后，于鹏华中证国防指数分级证券投资基金 折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）                       《鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）基金合同》成效， 《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及相关 法则(以下合称“企业司帐准则”)、《资产科罚居品相关司帐处理法则》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的联系法则及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以捏续筹划为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表得当企业司帐准则的要求，确凿、完好地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务现象以及 2025 年上半年的筹划恶果和净资产变动情况等联系信息。   本请问期所给与的司帐政策、司帐推断与最近一期年度请问相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于灵通式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的告知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分辨化个东说念主所得税政策联系问题的告知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分辨化个东说念主所得税政策联系问题的告知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税                       第 21页 共 60页                                       鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 试点的告知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的告知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充告知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产设备   熟练援助行状等升值税政策的告知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策联系问题的补充告知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税联系问题的告知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的告知》额外他相关财税律例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品科罚东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 科罚东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品科罚东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金科罚东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以 及金融同行来往利息收入亦免征升值税。资管居品科罚东说念主运营资管居品提供的贷款行状，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品科罚东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错聘用按照本体买入价筹划销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱动作买入价筹划销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入额外他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限晋升 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则筹划征税，捏股时辰自解禁日起筹划；解禁前取得的 股息、红利收入不息暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市珍重建设税、熟练费附加和地点熟练附加等税费按照本体交纳升值税额的适用 比例筹划交纳。                         第 22页 共 60页                                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                                                      单元：东说念主民币元                                                         本期末             神色 活期进款                                                                 319,667,236.71 就是：本金                                                                319,644,217.28  加：应计利息                                                                   23,019.43  减：坏账准备                                                                           - 如期进款                                                                              - 就是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                    -  进款期限 1-3 个月                                                                      -  进款期限 3 个月以上                                                                      - 其他进款                                                                              - 就是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           -             悉数                                                       319,667,236.71                                                                      单元：东说念主民币元                                            本期末      神色                               2025 年 6 月 30 日                       成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票               3,656,515,802.67             -   3,929,029,628.70   272,513,826.03 贵金属投资-金交                        -             -                  -                - 所黄金合约      交易所市                       -             -                  -                -      场 债券   银行间市                       -             -                  -                -      场      悉数                         -             -                  -                - 资产支捏证券                          -             -                  -                - 基金                              -             -                  -                - 其他                              -             -                  -                -      悉数          3,656,515,802.67             -   3,929,029,628.70   272,513,826.03 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托字据的成本、公允价值及公允价 值变动。                                 第 23页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 24页 共 60页                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。                                                     单元：东说念主民币元                                      本期末         神色 应付券商交易单元保证金                                                      - 应付赎回费                                                    98,671.64 应付证券出借误期金                                                        - 应付交易用度                                                  168,984.36 其中：交易所阛阓                                                168,984.36    银行间阛阓                                                         - 应付利息                                                             - 预提用度                                                     86,780.45         悉数                                              354,436.45                                                金额单元：东说念主民币元                 鹏华中证国防指数(LOF)A                                   本期        神色           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                3,128,327,043.93              3,315,971,783.50 本期申购                  349,750,579.11               370,731,435.48 本期赎回（以“-”号填列）        -557,179,558.96               -590,601,964.63 基金拆分/份额折算前                         -                             - 基金拆分/份额折算诊治                        -                             - 本期申购                               -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                             - 本期末                 2,920,898,064.08              3,096,101,254.35                 鹏华中证国防指数(LOF)C                                   本期        神色           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                  482,899,757.21               482,899,757.21 本期申购                1,580,073,361.69              1,580,073,361.69 本期赎回（以“-”号填列）        -789,228,474.43               -789,228,474.43 基金拆分/份额折算前                         -                             - 基金拆分/份额折算诊治                        -                             - 本期申购                               -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                             - 本期末                 1,273,744,644.47              1,273,744,644.47 注：申购含红利再投、逶迤入份额；赎回含逶迤出份额。                   第 25页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                         鹏华中证国防指数(LOF)A       神色           已罢了部分                未罢了部分               未分派利润悉数 上年度末             -1,237,213,932.83         728,733,440.27    -508,480,492.56 加：司帐政策变更                         -                      -                   -  前期差错更正                          -                      -                   -      其他                          -                      -                   - 本期期初             -1,237,213,932.83         728,733,440.27    -508,480,492.56 本期利润                -95,537,375.63         455,915,759.08     360,378,383.45 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -142,189,034.34         85,624,820.12      -56,564,214.22      基金赎回款          227,209,786.47      -146,028,590.54        81,181,195.93 本期已分派利润                          -                      -                   - 本期末              -1,247,730,556.33     1,124,245,428.93      -123,485,127.40                         鹏华中证国防指数(LOF)C       神色           已罢了部分                未罢了部分               未分派利润悉数 上年度末                 95,112,092.98      -185,414,880.03       -90,302,787.05 加：司帐政策变更                         -                      -                   -  前期差错更正                          -                      -                   -      其他                          -                      -                   - 本期期初                 95,112,092.98      -185,414,880.03       -90,302,787.05 本期利润                -33,600,769.57         155,022,251.82     121,421,482.25 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            297,051,058.31      -560,937,495.76      -263,886,437.45      基金赎回款         -144,715,678.01         277,513,545.50     132,797,867.49 本期已分派利润                          -                      -                   - 本期末                 213,846,703.71      -313,816,578.47       -99,969,874.76                                                              单元：东说念主民币元                                                本期           神色 活期进款利息收入                                                           348,140.99 如期进款利息收入                                                                    - 其他进款利息收入                                                                    - 结算备付金利息收入                                                           59,225.72 其他                                                                  43,240.70 悉数                                                                 450,607.41                              第 26页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          神色 股票投资收益——买卖股票差价收入                                      -127,641,350.16 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 悉数                                                    -127,641,350.16                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          神色 卖出股票成交总额                                               634,615,897.61 减：卖出股票成本总额                                             761,517,263.50 减：交易用度                                                     739,984.27 买卖股票差价收入                                              -127,641,350.16 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 27页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        神色 股票投资产生的股利收益                                                19,182,027.10 其中：证券出借权利抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        悉数                                                  19,182,027.10                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        神色称呼                     第 28页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问        股票投资                                          610,938,010.90        债券投资                                                       -        资产支捏证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             悉数                                       610,938,010.90                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  神色 基金赎回费收入                                                  776,479.86 基金逶迤费收入                                                    7,169.13                  悉数                                      783,648.99 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  神色 审计用度                                                      27,273.08 信息表示费                                                     59,507.37 证券出借误期金                                                           - 银行汇划用度                                                     6,074.63 指数使用费                                                    139,333.50                  悉数                                      232,188.58   无。   无。   无。                       第 29页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问   本请问期存在戒指关系或其他紧要好坏关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金科罚 有限公司(“鹏华 基金公             基金科罚东说念主、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金科罚东说念主的鼓舞、基金代销机构 注：下述关联交易均在泛泛业务范围内按一般买卖条件缔结。                                                                 金额单元：东说念主民币元                         本期                                                       上年度可比期间                        月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的            成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券          123,606,161.68        7.31   163,807,723.49             16.79 注：无。 注：无。 注：无。                                                                 金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量          期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）             额            总额的比例（%） 国信证券              22,979.05              7.31        4,161.53        2.46                                      上年度可比期间  关联方称呼                                第 30页 共 60页                                               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                  当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）           额             总额的比例（%） 国信证券             150,916.15          18.76      141,075.08            24.51 注：1.上述佣金按契约约定的佣金率筹划，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由契约签订方参考阛阓价钱细目。佣金契约的行状范围得当《公开召募证券投资基金证券交易费 用科罚法则》相关要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得晋升阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究行状、流动性行状等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得晋升阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究行状以外的其他用度。                                                                 单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         神色                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的科罚费                        17,715,660.72              14,994,406.70 其中：应支付销售机构的客户珍重 费 应支付基金科罚东说念主的净科罚费                         11,922,600.45               9,587,592.09 注：1、支付基金科罚东说念主鹏华基金公司的科罚东说念主酬劳年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户珍重费，用以向基金销售机构支付客户行状及销售行动中产生的相关费 用，客户珍重费从基金科罚费中列支。                                                                 单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         神色               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       3,543,132.10               2,998,881.37 注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                               第 31页 共 60页                                              鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                                              单元：东说念主民币元                                            本期 赢得销售行状费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售行状费 方称呼                    鹏华中证国防指数           鹏华中证国防指数                                                                 悉数                      (LOF)A                (LOF)C 国信证券                              -                 106.11           106.11 鹏华基金公司                            -          239,046.21         239,046.21 悉数                                -          239,152.32         239,152.32                                       上年度可比期间 赢得销售行状费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售行状费        方称呼                    鹏华中证国防指数           鹏华中证国防指数                                                                 悉数                       (LOF)A            (LOF)C 国信证券                              -                  81.01            81.01 鹏华基金公司                            -            6,944.96           6,944.96 悉数                                -            7,025.97           7,025.97 注：鹏华中证国防指数(LOF)A 基金份额不支付销售行状费;支付基金销售机构的鹏华中证国防指 数(LOF)C 基金份额的销售行状费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售行状费=前一日分 类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：无。                          第 32页 共 60页                                                          鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：本基金本请问期末及上年度末除基金科罚东说念主以外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。                                                                         单元：东说念主民币元                              本期                                                            上年度可比期间     关联方称呼                                             2024年1月1日至2024年6月30日                               日                    期末余额            当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国建设银行          319,667,236.71        348,140.99     158,395,881.79         287,428.13                                                                       金额单元：东说念主民币元                                           本期                                                                 基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码              证券称呼            刊行形式       数目（单元：                                                                              总金额                                                                股/张 ） -                    -               -        -                        -              -                                      上年度可比期间                                                                 基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码              证券称呼            刊行形式       数目（单元：                                                                              总金额                                                                股/张 ） 国信证券               603325          博隆技艺       网下申购                    660    47,823.60 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。      无。 注：无。                                                                       金额单元：东说念主民币元           证                                         数目               凯旋              畅通            期末     证券    券          受限              认购             （单      期末        期末估值               认购              受限            估值                                   备注     代码    名          期               价钱             位：     成本总额        总额                日              类型            单价           称                                         股）           信   2025            新股           科    2日             受限                                      第 33页 共 60页                                                 鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                             弘景光                                                                               电于          弘                                                                    2025          景                                                                  年5月          光                                                                   28 日          电                                                                   每 10                                                                             股送 4                                                                                 股          恒   2025         新股                                                恒鑫生          生   11 日         受限                                                 2025                                第 34页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问          活                                                                   年6月                                                                               每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰   2025         新股          股    2日          受限                                第 35页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025          新股          杰   12 日          受限          汇   2025          新股          通   年2月           畅通                                 第 36页 共 60页                                                  鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问          控   25 日         受限          股          海          博          念念          创          兴          福          电          子                                                                              念念看科                                                                                技于          念念                                                                     2025          看                                                                   年6月          科                                                                    19 日          技                                                                    每 10                                                                              股送 3                                                                                  股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，聘用网上或者网下一种形式进行新股申购。其中 基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或动作战术投资者参与配售赢得的新股，在新股 上市后的约如期限内不成开脱转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不成开脱转让。 刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。                                第 37页 共 60页                                       鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。   无。   无。 注：无。   本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数成份股 额外备选成份股（含中小板、创业板股票额外他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须得当中国证监会的相关法则）。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行顺应法式后，不错将其纳 入投资范围。本基金在日常筹划行动中面对的与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及阛阓风险。本基金的基金科罚东说念主从事风险科罚的主要见解是争取将以优势险戒指在限 定的范围之内，力图罢了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保捏追踪弊端在 合同约定的范围内。 本基金的基金科罚东说念主接力于于全面里面戒指体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 科罚组织架构。本基金的基金科罚东说念主在董事会下设风险戒指和合规审计委员会，主要负责制定基 金科罚东说念主风险戒指战术和戒指政策、配合突发紧要风险等事项；看守长负责对基金科罚东说念主各业务 要领正当合规运作进行监督检验，组织、教唆基金科罚东说念主里面监察稽核使命，并可向董事会和中 国证监会顺利请问；在公司里面设立孤独的监察稽核部，专职负责对基金科罚东说念主各部门、各业务 的风险戒指情况进行督促和检验，并当令冷漠整改建议。 本基金的基金科罚东说念主对于金融器具的风险科罚方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资见解，勾通基金资产所诈欺金融器具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化请问，细目风险损失的限定和相应置信进度，及                         第 38页 共 60页                                         鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 时可靠地对各式风险进行监督、检验和评估，并通过相应方案，将风险戒指在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金科罚东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司额外他具有基金托管经验的银行，与该银行进款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，误期风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割形式进行限制以戒指相应的信用风险。 本基金的基金科罚东说念主建立了信用风险科罚经过，通过对投资品种信用等第评估来戒指证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金勤快的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定灵通日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫窭或因投资聚拢而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。                           第 39页 共 60页                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金科罚东说念主在 基金合同中联想了无数赎回条件，约定在十分情况下赎回央求的处理形式，戒指因灵通申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金捏有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主通过孤独的风险科罚职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓聚拢度方针、组合在短时辰内变 现才调的概括方针、组合中变现才调较差的投资品种比例以及畅通受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产畅通暂时受限制不成开脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产形式借入短期资金冒昧流动性需求，其上限一般不晋升基金捏有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的通盘金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金科罚东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作科罚办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险科罚法则》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实施）等律例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行科罚，通过孤独的风险科罚部门对本基金的组合捏仓聚拢 度方针、畅通受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现才调的概括方针等流动性方针进行 捏续的监测和分析。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产畅通暂 时受限制不成开脱转让的情况参见附注“期末本基金捏有的畅通受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产形式借入短期资金冒昧流动性需求，其上限一般不晋升基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得晋升基金资产净值的 15%。 本基金的基金科罚东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得晋升 7 个使命日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金科罚东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚拢度；按照穿透原 则对交易敌手的财务现象、偿付才调及杠杆水平等进行必要的守法拜访与严格的准入科罚，以及                      第 40页 共 60页                                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 对不同的交易敌手实施交易额度科罚并进行动态诊治等法子严格科罚本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金科罚东说念主建立了逆回购交易质押品科罚轨制：根据 质押品的禀赋细目质押率水平；捏续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值 筹划足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。   阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或明天现款流量因所处阛阓种种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间收尾根据阛阓利率从新订价时对于明天现款流影响的风险。 本基金捏有的利率敏锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹划行动的现款流量在很猛进度上孤独于阛阓利率变化。本基金的基金科罚 东说念主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                             单元：东说念主民币元      本期末      资产 货币资金              319,667,236.71           -           -                -     319,667,236.71 结算备付金              11,602,415.07           -           -                -     11,602,415.07 存出保证金                 225,933.14           -           -                -         225,933.14 交易性金融资产                        -           -           -3,929,029,628.70    3,929,029,628.70 应收申购款                          -           -           -     7,413,569.37       7,413,569.37 应收计帐款                          -           -           -    15,381,744.87     15,381,744.87    资产悉数           331,495,584.92           -           -3,951,824,942.94    4,283,320,527.86      欠债 应付赎回款                          -           -           -   132,599,728.26     132,599,728.26 应付科罚东说念主酬劳                        -           -           -     3,233,116.49       3,233,116.49 应付托管费                          -           -           -       646,623.28         646,623.28 应付销售行状费                        -           -           -        95,726.72         95,726.72 其他欠债                           -           -           -       354,436.45         354,436.45    欠债悉数                        -           -           -   136,929,631.20     136,929,631.20  利率敏锐度缺口          331,495,584.92           -           -3,814,895,311.74    4,146,390,896.66    上年度末             1 年以内          1-5 年       5 年以上         不计息                悉数                                     第 41页 共 60页                                                   鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问        资产 货币资金               183,724,516.97       -         -               -     183,724,516.97 结算备付金               11,883,853.91       -         -               -     11,883,853.91 存出保证金                  182,621.64       -         -               -         182,621.64 交易性金融资产                         -       -         -3,021,661,327.92   3,021,661,327.92 应收申购款                           -       -         -    4,278,338.34       4,278,338.34 应收计帐款                           -       -         -      334,602.00         334,602.00     资产悉数           195,790,992.52       -         -3,026,274,268.26   3,222,065,260.78        欠债 应付赎回款                           -       -         -   18,055,721.94     18,055,721.94 应付科罚东说念主酬劳                         -       -         -    2,774,129.76       2,774,129.76 应付托管费                           -       -         -      554,825.97         554,825.97 应付计帐款                           -       -         -          260.24             260.24 应付销售行状费                         -       -         -       33,606.07         33,606.07 其他欠债                            -       -         -      558,455.70         558,455.70     欠债悉数                        -       -         -   21,976,999.68     21,976,999.68  利率敏锐度缺口           195,790,992.52       -         -3,004,297,268.58   3,200,088,261.10 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和资产支捏证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。    其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或明天现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险起原于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹划情况或特殊事项 的影响，也可能起原于证券阛阓合座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上给与皆备复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建                                     第 42页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券额外权重的变动而进行相应诊治。 同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应诊治，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和追踪弊端最 小化。 本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份 股额外备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现款基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应诊治。 此外，本基金的基金科罚东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期诈欺多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value        at   Risk）方针等来测试本基金面对的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和戒指。                                                            金额单元：东说念主民币元                         本期末                              上年度末      神色                              占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                               比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                  -           - 资 衍生金融资产                          -               -                  -           - －权证投资 其他                       -               -                  -           - 悉数        3,929,029,628.70           94.76   3,021,661,327.92       94.42 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹相比基准外的其他阛阓变量保捏不变。                                      对资产欠债表日基金资产净值的      分析   相关风险变量的变                                       影响金额（单元：东说念主民币元）                               第 43页 共 60页                                          鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                动                                 上年度末 （2024 年 12 月                        本期末 （2025 年 6 月 30 日）           相比基准高涨 5%资           产净值变动           相比基准下落 5%资                                -195,771,846.19            -150,964,163.72           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有紧迫意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：沟通资产或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价。 第二档次：除第一档次输入值皮毛关资产或欠债顺利或辗转可不雅察的输入值。 第三档次：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东说念主民币元                                             本期末   公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                                  3,928,531,784.36 第二档次                                                           15,385.54 第三档次                                                          482,458.80           悉数                                          3,929,029,628.70   本基金以导致各档次之间逶迤的事项发生辰为阐明各档次之间逶迤的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易恢回生跃日历间、交易不活                         第 44页 共 60页                                         鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值诊治中给与的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目相关股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合请问                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                神色               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    3,929,029,628.70           91.73       其中：债券                                   -                -           资产支捏证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                     -  B    采矿业                                -                     -  C    制造业                 3,860,529,500.06                 93.11       电力、热力、燃气  D                                       -                     -       及水出产和供应                         第 45页 共 60页                                    鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问      业  E   建筑业                           -                      -  F   批发和零卖业                        -                      -      交通运载、仓储和  G                                 -                      -      邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                      -      信息传输、软件和  I                     67,970,747.52                   1.64      信息技艺行状业  J   金融业                           -                      -  K   房地产业                          -                      -      租借和商务行状  L                                 -                      -      业      科学研究和技艺  M                                 -                      -      行状业      水利、环境和全球  N                                 -                      -      设施科罚业      住户行状、修理和  O                                 -                      -      其他行状业  P   熟练                            -                      -  Q   卫生和社会使命                       -                      -      文化、体育和文娱  R                                 -                      -      业  S   概括                            -                      -           悉数        3,928,500,247.58                  94.75 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                       -  B   采矿业                          -                       -  C   制造业                 467,197.14                    0.01      电力、热力、燃气  D      及水出产和供应业                     -                       -  E   建筑业                          -                       -  F   批发和零卖业                2,244.00                    0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  31,536.78                    0.00  H   住宿和餐饮业                       -                       -      信息传输、软件和  I      信息技艺行状业                      -                       -  J   金融业                          -                       -  K   房地产业                         -                       -  L   租借和商务行状业                     -                       -      科学研究和技艺服  M      务业                   28,403.20                    0.00                   第 46页 共 60页                                                鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问   N     水利、环境和全球         设施科罚业                                  -                     -   O     住户行状、修理和         其他行状业                                  -                     -   P     熟练                                     -                     -   Q     卫生和社会使命                                -                     -   R     文化、体育和文娱         业                                      -                     -   S     概括                                     -                     -              悉数                       529,381.12                  0.01 注：无。                                                           金额单元：东说念主民币元         股票代 序号                股票称呼   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）          码                             第 47页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)                      第 49页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相关交易用度。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码       股票称呼     本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相关交易用度。                                                        单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         1,057,947,553.38 卖出股票收入（成交）总额                                           634,615,897.61 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相 关交易用度。 注：无。                          第 50页 共 60页                                        鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的，主要聘用流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位诊治的交易成本，达到踏实投资组结伴产净值的目的。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      请问编制日前一年内受到公开批驳、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜访的、或在请问编制日前一 年内受到公开批驳、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法则的证券备选库。                                                    单元：东说念主民币元      序号             称呼                      金额                          第 51页 共 60页                                                         鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 注：无。 注：无。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                       畅通受限部分的公          占基金资产净           畅通受限情况说  序号        股票代码       股票称呼                                           允价值           值比例（%）                明    由于四舍五入的原因，投资组合请问中数字分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                             §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                           份额单元：份                                                          捏有东说念主结构                                            机构投资者                         个东说念主投资者            捏有东说念主                       户均捏有的基                                                       占总 份额级别        户数                                          占总份                         金份额                                                        份额            （户）                           捏有份额           额比例         捏有份额                                                                                    比例                                                         （%）                                                                                    （%） 鹏华中证 国防指数       259,925        11,237.46    12,831,035.08     0.44   2,908,067,029.00   99.56 (LOF)A 鹏华中证 国防指数        38,036        33,487.87   865,721,880.88    67.97    408,022,763.59    32.03 (LOF)C   悉数       297,961        14,077.82   878,552,915.96    20.94   3,316,089,792.59   79.06                                       第 52页 共 60页                                               鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                          鹏华中证国防指数(LOF)A   序号             捏有东说念主称呼          捏有份额（份）            占上市总份额比例（%） 注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。  神色             份额级别             捏有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证国防指数(LOF)A                  557,910.85           0.0191 理东说念主所 有从业 东说念主员捏        鹏华中证国防指数(LOF)C                 2,354,813.06          0.1849 有本基 金                   悉数                      2,912,723.91          0.0694 注：终结本请问期末，本基金科罚东说念主从业东说念主员投资、捏有本基金得当相关法律律例、中国证监会 法则及相关科罚轨制的法则。           神色             份额级别             捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档科罚东说念主员、 鹏华中证国防指数(LOF)A                                         0~10 基金投资和研究部门 负责东说念主捏有本灵通式  鹏华中证国防指数(LOF)C                                         >100 基金                           悉数                                      >100 本基金基金司理捏有         鹏华中证国防指数(LOF)A                                 10~50 本灵通式基金            鹏华中证国防指数(LOF)C                                        -                           悉数                                     10~50 注：终结本请问期末，本公司高档科罚东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主及本基金的基金司理投 资、捏有本基金得当相关法律律例、中国证监会法则及相关科罚轨制的法则。                             第 53页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                    §9 灵通式基金份额变动                                                            单元：份       神色          鹏华中证国防指数(LOF)A             鹏华中证国防指数(LOF)C 基金合同成效日 （2014 年 11 月 13           395,821,603.87                            - 日）基金份额总额 本请问期期初基金份 额总额 本请问期基金总申购 份额 减：本请问期基金总 赎回份额 本请问期基金拆分变                                        -                            - 动份额 本请问期期末基金份 额总额                      §10 紧要事件揭示    本基金本请问期内无基金份额捏有东说念主大会决议。    基金科罚东说念主的紧要东说念主事变动：    无。    基金托管东说念主的有益基金托管部门的紧要东说念主事变动：    中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。    陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等界限使命，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限拖累公司等机构担任引导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理训戒。    本请问期无触及对公司运营科罚及基金运作产生紧要影响的，与本基金科罚东说念主、基金财产、 基金托管业务相关的诉官司项。                          第 54页 共 60页                                            鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问   无。   本请问期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本请问期内，基金托管东说念主额外高档科罚东说念主员未受监管部门搜检或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                             备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                               (%)                        (%) 东方金钱         439,767,226. 证券                     88 国投证券    2                          21.94   68,939.74     21.94   - 中信建投         188,692,902. 证券                     69 兴业证券    1                           8.26   25,966.55      8.26   - 中信证券    2                           7.48   23,499.91      7.48   - 国信证券    2                           7.31   22,979.05      7.31   - 财通证券    1                           6.42   20,187.35      6.42   - 海通证券    3                           4.71   14,813.25      4.71   - 中泰证券    2                           3.93   12,345.95      3.93   - 吉祥证券    2                           2.58    8,099.09      2.58   - 耿直证券    2    3,324,762.00           0.20      618.14      0.20   - 长城证券    1               -              -           -         -   -                             第 55页 共 60页                                      鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 长江证券    2          -             -         -         -   - 东方证券    1          -             -         -         -   - 东海证券    1          -             -         -         -   - 高盛中国    1          -             -         -         -   - 光大证券    2          -             -         -         -   - 广发证券    2          -             -         -         -   - 国海证券    1          -             -         -         -   - 国金证券    1          -             -         -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 华创证券    1          -             -         -         -   - 华福证券    1          -             -         -         -   - 华泰证券    1          -             -         -         -   - 华西证券    1          -             -         -         -   - 瑞信耿直    1          -             -         -         -   - 瑞银证券    1          -             -         -         -   - 上海证券    1          -             -         -         -   - 申万宏源 证券 天风证券    1          -             -         -         -   - 西部证券    1          -             -         -         -   - 星河证券    2          -             -         -         -   - 招商证券    2          -             -         -         -   - 中航证券    2          -             -         -         -   - 中金金钱    2          -             -         -         -   - 中金公司    2          -             -         -         -   - 注：交易单元聘用的法式和法式：                            （以下简称《法则》），基金科罚东说念主制 定了相应的科罚轨制表率交易单元聘用的法式和法式。基金科罚东说念主负责聘用代理本基金证券买卖 的证券公司，聘用法式包括：财务现象邃密，筹划行动表率；有完备的合规科罚经过和轨制，风 险戒指才调较强；研究、交易等行状才调较强，交易设施大略为投资组合提供有用的交易践诺； 中国证监会或有权机关法则的其他条件等。   （1）基金科罚东说念主根据上述法式评估并细目选用的证券公司；   （2）基金科罚东说念主与提供证券交易行状的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金科罚东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价终结聘用交易单元。                        第 56页 共 60页                                             鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 费率原则上不得晋升阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金科罚公司等相关单元的协同支捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙统一，将原海通证券的客 户及业务迁徙统一入国泰海通。截止本请问期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙统一，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本请问期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 国投证               -        -           -           -          -        -  券 中信建               -        -           -           -          -        - 投证券 兴业证               -        -           -           -          -        -  券 中信证               -        -           -           -          -        -  券 国信证               -        -           -           -          -        -  券 财通证               -        -           -           -          -        -  券 海通证               -        -           -           -          -        -  券 中泰证               -        -           -           -          -        -  券 吉祥证               -        -           -           -          -        -  券 耿直证               -        -           -           -          -        -  券 长城证               -        -           -           -          -        -  券                            第 57页 共 60页                             鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 长江证       -   -           -        -         -        -  券 东方证       -   -           -        -         -        -  券 东海证       -   -           -        -         -        -  券 高盛中       -   -           -        -         -        -  国 光大证       -   -           -        -         -        -  券 广发证       -   -           -        -         -        -  券 国海证       -   -           -        -         -        -  券 国金证       -   -           -        -         -        -  券 国联民       -   -           -        -         -        - 生证券 国泰君       -   -           -        -         -        - 安证券 华创证       -   -           -        -         -        -  券 华福证       -   -           -        -         -        -  券 华泰证       -   -           -        -         -        -  券 华西证       -   -           -        -         -        -  券 瑞信方       -   -           -        -         -        -  正 瑞银证       -   -           -        -         -        -  券 上海证       -   -           -        -         -        -  券 申万宏       -   -           -        -         -        - 源证券 天风证       -   -           -        -         -        -  券 西部证       -   -           -        -         -        -  券 星河证       -   -           -        -         -        -  券 招商证       -   -           -        -         -        -  券               第 58页 共 60页                                           鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问 中航证             -          -           -         -         -          -  券 中金财             -          -           -         -         -          -  富 中金公             -          -           -         -         -          -  司 序号              公告事项                   法定表示形式        法定表示日历       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子表示网站       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金科罚       鹏华中证国防指数型证券投资基金       (LOF)2024 年第 4 季度请问                                  会基金电子表示网站       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子表示网站       对于鹏华基金科罚有限公司旗下部分           《证券时报》、基金科罚       东说念主承担并改良基金合同的公告              会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金科罚       鹏华中证国防指数型证券投资基金       （LOF）基金合同                                  会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金科罚       鹏华中证国防指数型证券投资基金       （LOF）托管契约                                  会基金电子表示网站       鹏华中证国防指数型证券投资基金            《证券时报》、基金科罚           （C 类基金份额）基金居品资         东说念主网站及/或中国证监        2025 年 03 月 20 日       料提要（更新）                    会基金电子表示网站       鹏华中证国防指数型证券投资基金            《证券时报》、基金科罚           （A 类基金份额）基金居品资         东说念主网站及/或中国证监        2025 年 03 月 20 日       料提要（更新）                    会基金电子表示网站       鹏华中证国防指数型证券投资基金            《证券时报》、基金科罚       第 1 号）                     会基金电子表示网站                                  《证券时报》、基金科罚       鹏华中证国防指数型证券投资基金       (LOF)2024 年年度请问                                  会基金电子表示网站       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子表示网站                            第 59页 共 60页                                           鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期请问                                    《证券时报》、基金科罚         鹏华中证国防指数型证券投资基金         (LOF)2025 年第 1 季度请问                                    会基金电子表示网站         鹏华基金科罚有限公司对于旗下部分                                    《证券时报》、基金科罚         基金参与招商证券股份有限公司申购         （含如期定额投资）费率优惠行动的                                    会基金电子表示网站         公告 注：无。                 §11 影响投资者方案的其他紧迫信息 注：无。    无。    （一）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)托管契约》; （三）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期请问》                                   （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金科罚有限公司。    投资者可在基金科罚东说念主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金科罚 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本请问书如有疑问，可商量本基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司，本公司已通畅客 户行状系统，商量电话：4006788999。                                                鹏华基金科罚有限公司                             第 60页 共 60页

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